在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。
资本市场线揭示了证券组合的收益和风险之间的均衡关系。． （ ）
在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。
马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（ ）。
在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。（）
比较资本.市场线和证券市场线便可以看出，只有最优投资组合才落在资本.市场线上，其他组合和证券则落在资本.市场线上方。
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。（）
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（）。
关于证券市场线和资本 市场线的比较，下列说法正确的有（）。
马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括（)。A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是
资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。（）
无效组合位于证券市场线上，而有效组合位于资本市场线上。此题为判断题(对，错)。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
在投资组合管理的分析中，我们可以从投资的有效边界得到资本市场线，进而可以得到证券市场线，证券市场线描述的是（）。
非有效的证券或资产组合位于资本市场线的上方。（)
