下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。https://assets.asklib.com/images/image2/2017072411371613588.jpg
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
当利率上升或下降时,久期和P之间形成一定的对冲,可以降低产品价值对利率的敏感性。
保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
有效持续期缺口的绝对值越大,银行价值对利率变化越敏感,利率风险越大。
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行( )影响的一种方法。
下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中,正确的是()
久期一般用来衡量债券价格的利率敏感性,其主要受到下列哪些因素的影响()。
金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债权的利率风险,具体的措施是针对固定收益类产品设定()指标进行控制。
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行( )分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。
当利率上升或下降时,久期和P之间形成一定的对冲,可以降低产品价值对利率的敏感性。()
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行()分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。
缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。
要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。()
要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。 ()
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量,其数学公式:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/1782001-1785000/1782627/ct_cjyhfxm_cjyhfxmchoose_00130(20096).jpg' />根据公式判断价格和收益率关系,下列说法正确的是()。
要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦凯莱久期等于偿债期的债券。此题为判断题(对,错)。
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量,其数学公式:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/2625001-2628000/2626898/ct_cjyhfxm_cjyhfxmchoose_00130(20096).jpg' />根据公式判断价格和收益率关系,下列说法正确的是()。
在利率下降通道中,下列哪种久期债券收益小()
利用久期,可以考察债券价格对利率变化的敏感程度。()