债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风险越（）。
利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。
当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。
久期综合考虑了（），能较好地衡量债券的利率风险。
当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。
当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
只要麦考莱久期与目标投资期相同，就可以消除利率变动的风险。（）
当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）
缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。
利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时（）。
6年期企业债券，已知其久期为4.993年，市场价格为1000元。请问如果市场利率由最初的8%下降为7%，那么该债券的价格将如何变动
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响（）
久期综合考虑了()对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
在实践中，金融机构可以用“久期×额度”来控制持仓债券的利率风险，避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险的品种。（）此题为判断题(对，错)。
利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。()此题为判断题(对，错)。
债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越小，所承担的利率风险越低。（）此题为判断题(对，错)。
若付息债券的久期为3，市场利率上升0.25％，考虑凸度因素，则债券价格的（）
2、一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸。这个头寸的修正久期为8年，凸性为150年，那么当利率上升25个基本点后，债券头寸的价格会有多大的变动？
当利率变动1%时，债券价格变动的百分比近似值为久期。（)
利用久期，可以考察债券价格对利率变化的敏感程度。（)
