资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。
资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。()
市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。
市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合叫做市场组合。( )
资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。()
证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。
如果引入无风险资产,下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616210323922.jpg 如果投资者能够贷出无风险资产,图中能表明购买的风险组合M是()。
关于以下两种说法: ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值; ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是()
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的是()。
计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。( )
资产组合理论认为风险和收益是同方向变化、同步消长的。()
证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均。( )
由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。( )
证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均。()(1.0分)
由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。( )
如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时,所有金融资产的贝塔系数的平均值为1。()
甲企业拟投资某证券资产组合,假设股票价格指数平均收益率为12%,β系数为0.2,无风险报酬率为5%,则该证券组合的必要收益率是()
资产组合的风险收益分析是信用风险管理的重要工作。以行业资产组合为例,将所有的债项资产按行业划分为不同的资产组合以后,对各个行业资产组合的资产质量、盈利贡献、增长状况进行收益分析。同时对不同行业资产组合的风险进行分析,引入外部指标和内部指标。下列属于风险分析外部指标的是()。
按投资组合理论,假如市场的整体平均收益率是10%,无风险资产收益率为5%,一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5,则其预期收益率为()。
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% C股票基金业绩的估价比率测度是多少?
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
在组合资产中,β系数大于1时,说明其所包含的系统风险大于市场的平均风险。()
市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()