马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。
若投资组合中的两种理财产品的协方差为-0．012，标准差分别为0．25和0．08，那么这两种理财产品的相关系数是（ ）。
如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）
当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）
甲和乙两项资产的相关系数为正，并且相关系数小于1，则由甲、乙构成的资产组合（ ）。
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（）。
现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
当证券之间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述不正确的是：
若投资组合中的两种理财产品的协方差为－0.012，标准差分别为0.25和0.08，那么这两种理财产品的相关系数是()。
当所有观测值都落在回归直线上，则两个变量之间的相关系数为（)。A．1B．-1C．+1或-1D．大于-1，小于+1
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）
如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
由两个相关系数处于（-1，1）区间的风险资产形成的可行投资组合集在平面图中表现为一条（）
假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是（）
证券A的标准离差率为40%，β系数为0.5，证券B的标准离差率为20%，β系数为1.5，则可以判断证券A的整体风险高于证券B，但系统风险小于证券B（）
