一个交易者持有某种期货的多头合约，意味着他预期其标的资产的价格在近期内将会（）。
套期保值者通过预期某期货合约的未来走向，进行买卖操作以获取价格波动差额。（）
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。
期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）
其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
所谓资产价格泡沫指的是：仅仅由于预期未来价格上涨，而非资产实际收益的提高引起的资产价格的上涨。
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
衍生工具的（ ）是未来买卖合约标的资产的价格。
是人们预期某种标的资产的未来价格（）时买入的期权
标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（）。
当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权叫做（）。
受未来投资机会的影响，导致股利波动较大，对于稳定股票价格不利的股利分配政策是（）。
其他条件不变，看跌期权理论价格随行权价的上升而 、随标的资产价格波动率的上升而 。
任何影响资产未来收入流量的心理预期都会引起资产价格的波动
期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ ）
3、金融衍生品往往根据标的资产预期价格的变化对其定价，关于金融衍生品及其标的资产的关系，下列哪一项表述不正确？
从BSM公式中可以看出，期权价格是下列变量的函数：标的资产价格，执行价格，波动率，无风险利率，到期时间。
6、构建随机波动率模型有两种思路，一种是在完备市场下，让波动率依赖于标的资产的价格；另一种则是在不完备市场下，让波动率不完全依赖于标的资产，从而使用另外一个随机过程来描述波动率。
某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时，可考虑采取（）策略
某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
（）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
