根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。()对错
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）
利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
1973年，美国经济学家布莱克和休尔斯发表了《期权与公司债务定价》一文，后来成为布莱克一休尔斯模型，开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生物定价的数值方法。 （ ）
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN（d1)-Xe-r（T-1)N （d2)，公式中的符号X
在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。
你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？
以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）
