关于组合投资，下列说法正确的是（ ）。

A . 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B . 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C . 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D . 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大 B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差 C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

A . 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B . 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C . 公司特有风险是可分散风险 D . 市场风险是不可分散风险

A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

A . 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B . 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C . 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D . 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益 B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险 C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益

A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 E . 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

A . 投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 B . 该投资组合的期望收益率为11% C . 该投资组合的方差为0.0445 D . 协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

A . 证券的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数 B . 充分投资组合的风险，仅受证券之间协方差的影响，与各证券本身的方差无关 C . 组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D . 如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的市场组合进行投资

A . A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B . B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C . C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D . D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B . 投资组合的风险与其相关系数无关 C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会

A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿 B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿 C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是()。 A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 B．该投资组合的期望收益率为11% C．该投资组合的方差为0.0445 D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关 B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关 C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关 D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关

A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

A．当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B．投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C．公司特有风险是可分散风险 D．市场风险是不可分散风险