关于投资组合理论，以下说法正确的是（　　）。

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度 B . 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达 C . 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示 D . 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 B . 证券投资组合承担的风险与其投资总规模成正向变动 C . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 D . 证券投资组合能消除全部系统风险

A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值 B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A . 马柯威茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用 B . 投资组合理论提出了证券市场线的概念 C . 投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论 D . 投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系

A . 向右上方倾斜 B . 随着风险水平增加越来越陡 C . 无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的 D . 与有效边界无交点

A . 实际利率理论认为利率调节储蓄投资的平衡。 B . 凯恩斯理论认为收入调节储蓄投资平衡。 C . 马克思主义认为利息取决于借贷资本的供求关系。 D . 马克思理论中利率的涵义实际上与西方理论观点是一致的。

A . 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B . 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C . 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法 D . 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益 B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险 C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益

A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总投资组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例． C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 E . 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没人承担风险了

A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

A．投资组合保险策略提高股票投资比例 B．恒定混合策略提高股票投资比例 C．投资组合保险策略降低股票投资比例 D．恒定混合策略降低股票投资比例

A．投资组合保险策略提高股票投资比例 B．恒定混合策略提高股票投资比例 C．投资组合保险策略降低股票投资比例 D．恒定混合策略降低股票投资比例

A．上建与主体作为两根不同的梁，各自遵循“平断面”假设 B．上建与主体作间满足变形协调条件 C．计算上建应力时，可先按其完全参与总弯曲计算，若不满足强度条件，在按组合理论计算 D．按组合理论计算，结果偏于安全

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ