资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。()
资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求()。
资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求()。
根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,()。
资本资产定价模型基本假定条件中,()意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,他们都是价格接受者。
资本资产定价理论模型假定包括()。
在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为,投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期()。
特雷诺提出的套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。()
套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
资本资产定价模型基本假定条件中,( )意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,他们都是价格接受者。
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比 BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为:( )。
APT理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型A.PT理论则可以。()此题为判断题(对,错)。
资本资产定价模型以()理论为基础
根据资本资产定价模型,某项资产投资收益,主要取决于()。
通过资本资产定价模型计算得到的房地产理论价格高于市场价格,则应当买入该宗房地产。()
资本资产定价模型认为,投资者想要获得更高的报酬,就必须承担更高的风险。此处的风险指的是()
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
资本资产定价理论认为,当市场处于均衡状态时,最优投资机会属于()
19、资本资产定价模型(CAPM)表明,在市场均衡状态下,任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。()