寿险公司的投资账户可以分为两类:通用账户和单独账户,前者用于记录和核算支持一个寿险公司对保障型产品投保人的负债的所有资产构成的组合,后者则是针对由客户承担投资风险的寿险公司产品所形成的资产组合。下列关于通用账户和单独账户的说法中,正确的是()。
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的80万元资金全部投资于风险组合,则下列说法中不正确的是()。
以下关于保险资金投资组合管理的陈述中,正确的是()。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中,为实现投资目标,最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明,绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机,从各类资产的相对收益机会中获利
关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略,关于自上而下策略,以下说法错误的是()。
以下对于资产组合效应,说法正确的是()。
下列关于利率风险的说法中,正确的是()。①只有债券投资存在利率风险,其它投资不存在利率风险②债券到期期限越长,面临的利率风险越高③投资者可以通过构建债券投资组合分散利率风险④利率风险管理在保险公司资产管理中占有核心重要地位
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
下列关于管理养老基金审慎人的特征描述中,说法正确的是()。 (1)严格资质,包括人员的专业资质和信誉记录 (2)利益诉求包括管理费和利润分红 (3)资产分散,组合投资,风险防范 (4)依法运营,涉及投资管制和信息披露
关于以下两种说法: ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值; ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是()
关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。
两种资产组成的投资组合,其机会集曲线表述正确的有()。
在J2EE中,会话Bean以两种类型出现,以下对这两种类型的会话Bean陈述正确的是()。
假设某一个投资组合由两种股票组成,以下说法正确的是()。
关于投资组合保险策略与恒定混合策略在股票市场下跌时资产配置策略的比较,以下说法正确的是()。
关于投资组合保险策略与恒定混合策略在股票市场上涨时资产配置策略的比较,以下说法正确的是()。
某一投资组合等比重投资于两种理财产品,下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是()。A.投资
2013年3月19日人力资源社会保障部、银监会、证监会、保监会联合下发了《关于扩大企业年金基金10投资范围的通知》(人社部发[2013]23号,简称23号文)和《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》(人社部发[2013]24号,简称24号文)。关于企业年金计划投资组合资产投资养老金产品,以下说法正确的是()。①企业年金计划投资组合的投资管理人,可以将投资组合的委托投资资产投资于一个或者多个养老金
对于一个由两个风险资产组成的投资组合(每个风险资产占50%),在限制卖空的情形下,以下说法正确的是()
关于债券投资组合的构建,以下表述正确的是()
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
股票投资组合构建通常有自上而下,自下而上两种策略,关于自上而下策略,描述错误的是()
关于通过构建投资组合分散风险的结果,以下表述正确的是()
假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()