指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（ ）
詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
如果证券组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的上方，绩效不好。（）
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
某消费者消费的商品组合位于预算约束线的左下方，表示该消费者（）
詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）
建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）
某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
依据夏普指数,组合位于资本市场线上方表明该管理者比市场经营得好;组合位于资本市场线下方则表明管理者比市场经营得差。()
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
证券市场线表示市场均衡条件下单项资产或资产组合的风险与预期收益率的关系，市场价格（）的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
非有效的证券或资产组合位于资本市场线的上方。（)
