β可以代表()作为衡量风险的指标,它与有效证券或有效证券组合的()呈正向关系。
特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。()
当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。()
价经营效果并非仅比较一下收益率就行了,还要衡量证券组合所承担的风险。
R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度,它直接反映了投资组合所面临的系统风险,即与市场关联的风险。
()反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是()。
反映基金承担单位风险所获得的超额回报的评价指标是()
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。()
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是()。
( )系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标,若β值大于1,则称该证券为()。
( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险,因此当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。()
β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。()
()是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映投资对象对市场变化的敏感度
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
衡量投资组合风险的指标是投资组合的()。
β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
()反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。
关于证券市场线,以下表述正确的是()。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系;II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系;III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险;IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险