一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
比较资本.市场线和证券市场线便可以看出，只有最优投资组合才落在资本.市场线上，其他组合和证券则落在资本.市场线上方。
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。（）
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
与市场组合相比，夏普指数高表明（）。
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
如果证券组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的上方，绩效不好。（）
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。
夏普指数以证券市场线为基准。（）
依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化1％时证券投资组合变化的百分比为1．2％。()此题为判断题(对，错)。
依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（）
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）
夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
无效组合位于证券市场线上，而有效组合位于资本市场线上。此题为判断题(对，错)。
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
非有效的证券或资产组合位于资本市场线的上方。（)
62、有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。
