对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（ ）
银行法人客户评级模型中客户自身风险评价包括定量因素分析和定性因素分析两个方面，以下哪几项属于定量因素分析（）。
在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（ ）
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）
实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中，在期权定价计算的过程中需要用到的变量()。
农业银行的法人客户信用等级评定以客户评级模型为基础，并结合专家判断考虑模型未涉及的相关信息，对模型评级结果进行向上或向下推翻，以确定客户真实风险状况。（）
下列关于法人客户评级模型说法正确的有（ ）。
在TRIZ理论的物-场模型中，物场模型一般如何求解解法有（ ）种。
在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
在法人客户评级模型巾，AIlInan的z计分模型中所考虑的因素包括()。
在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下（）评估参数
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为l0%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
法人客户信用评级分为一般统计模型和打分卡模型（）
在B-S-M期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
在3.5节最优定价模型中，如果考虑到成本q随着投入量大的增加而降低,试作出合理的假设,重新求解模型。
