对二又树模型说法正确是（）。
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
按照二叉树的递归定义，对二叉树遍历的常用算法有（）、（）、（）三种。
下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
下列关于可转换公司债券定价的方法，正确的有（）。 Ⅰ转换平价=可转换公司债券市价×转换比例 Ⅱ股票波动率越大，可转换公司债券的价值越高 Ⅲ转股期限越长，可转换公司债券的价值越高 Ⅳ可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价 Ⅴ在我国，布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（）
期权二叉树模型只适用美式期权（）
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权
下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
52、以下属于二叉树模型的基本假设的是（）。
