β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
在组合风险管理中，衡量组合有效性的主要指标是（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）
价经营效果并非仅比较一下收益率就行了，还要衡量证券组合所承担的风险。
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
反映基金承担单位风险所获得的超额回报的评价指标是（）
詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为()。
（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）
有效的股价指数期货合约对冲将使得对冲者的头寸近似以无风险利率增长，证券组合的风险溢价都被指数期货合约的损益所抵消。（)
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
衡量投资组合风险的指标是投资组合的()。
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
关于证券市场线，以下表述正确的是（）。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系；II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系；III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险；IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
