某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
零息债券的久期等于其到期期限。（）
债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）
债券基金的久期越长，净值的波动幅度（ ），所承担的利率风险就（ ）。
债券的久期越长市场风险越小。
债券的久期是指（ ）。
若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。
零息债券的久期（）它到期的时间相比。
如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
附息债券的久期大于其剩余期限（）
一只5年期零息债券的久期为（）年
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
债券的久期与到期期限为( )。
a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。
债券的久期为7年，若市场利率为3.65%，则其修正久期为（）
若付息债券的久期为3，市场利率上升0.25％，考虑凸度因素，则债券价格的（）
以下债券的久期最大的是（）
（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
债券的久期和到期呈（）关系
