估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】
假定损失的历史数据如下： 第1年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 第2年：1000笔1欧元的违约，平均损失90分钱，该年的总损失是：900欧元； 第3年：10笔1欧元的违约，平均损失10分钱，该年的总损失是：1欧元； 由此上数据可得，违约加权的违约损失率为（）
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。
违约损失率能够更加准确地反映银行实际承担的风险，估计时要以历史回收率为基础，不仅要考虑担保品的估值外，还应考虑其变现能力。
实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
违约损失率估计应基于违约损失。()
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。
使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年涵盖一个经济周期的数据。
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
用于估算违约损失率的损失定义是经济损失。在计量经济损失时，应考虑所有有关的因素，包括回收金额、处理成本和货币的时间价值。（）
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
某企业2008年12月31日应收账款余额为200万元，“坏账准备”科目贷方余额为5万元；2009年发生坏账8万元，发生坏账回收2万元。2009年12月31日应收账款余额为120万元(其中未到期应收账款为40万元，估计损失1%；过期1个月应收账款为30万元，估计损失2%；过期2个月的应收账款为20万元，估计损失4%；过期3个月的应收账款为20万元，估计损失6%；过期3个月以上应收账款为10万元，估计损失10%)，该企业上述应收账款以类似信用风险特征划分为若干组合。企业2009年应提取的坏账准备为()
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为()。
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（)。A．违约风险
－个由5笔级均为8的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。
