假如某国出现比较严重的经济衰退,该国当局却不能运用货币政策进行调节。这个国家可能是:
某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)
国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。
现券市场,假如某做市机构的前台出现了跑马灯提醒“您XXX券的做市报价剩余量小于人民银行规定的最小做市报价量,请尽快更新做市报价”,可能是因为()
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
若两个投资组合的DV01 相等,下列判断正确的是()