某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。
在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。 表6—2债券信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051510045625804.jpg
我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。
中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。
国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。
中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。
如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。
对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券。
债券组合的基点价值为3200，国债期货合约对应的CTD基点价值为110，为将债券组合的基点价值降至2000，则应（）国债期货合约
中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债（）
对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3%的可交割国债期货的转换因子（）
