在回归模型？=β0+β1+ε中，ε反映的是（）。
某公司上年的每股收益为2元，将净利润的30%作为股利支付，预计净利润和股利长期保持6%的增长率，该公司的β值为0.8.若同期无风险报酬率为5%，平均市场收益率为10%，采用市价/净利比率模型计算的公司股票价值为（）。
在一元线性回归模型Y=β0+β1x+ε中，下列说法正确的是（）。
目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
A模型 https://assets.asklib.com/psource/2015111117202664148.jpg =β0+β1X1i+β2X2i+μi的最小二乘回归结果显示，样本可决系数R2为0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则估计的标准误差为（）。
用指数修匀法进行预测的关键在于确定修匀常数α的数值，一般认为α的数值可以通过试算来确定。例如，对同一个预测对象用0.3，0.5，0.7，0.9进行试算，用哪个常数α修正的预测值与实际值的绝对误差最大，就以这个常数来修正最合适。（）
在简单线性回归模型y=β<sub>0</sub>+β<sub>1</sub>x+u中，假定E（u)≠0。令α<sub>0</sub>=E（u)，证明：这个模型总可以改写
已知某普通股的β值为l．2，无风险利率为6％，市场组合的必要收益率为10％，该普通股目前的市价为10元／股，预计第一期的股利为0．8元，不考虑筹资费用，假设根据资本资产定价模型和股利增长模型计算得出的普通股成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。
在回归模型ŷ=β0+β1+ε中，ε反映的是（)。
资本资产定价模型认为，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。（）此题为判断题(对，错)。
一元线性回归模型为：y=β0+β1 x1+.......βpxp+e()此题为判断题(对，错)。
在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中，如果X3i=2X1i+3X2i，则表明模型中存在（)。A．异方
在一元线性回归模型Y=β0+β1X+ε中，ε反映的是（)。A.x和y的线性关系对y的影响B.由自变
对模型yi＝β0＋β1χ1i＋β2χ2i＋μi的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
CoMFA模型的预测能力一般通过统计指标预测误差的平方和（press)和交叉验证相关系数（q2)来评价，一般q2大于下面哪个值就认为模型可用于预测化合物的活性？（)
对于线性回归模型Yi=0+β1Xi+Ui，有关的β1方差的估计量的说法错误的是（)。
下面这个模型用于预测β值：预测β=0.047+0.88（现在的β)+6.3 （每股未来的收益增长)-0.4（负债率)。如果一家公司
一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+ui的经典假设包括（)。A、E(ut)=0
在二元线性回归模型Y=β0＋β1X1＋β2X2＋u中，β1表示（)。
【判断题】模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。
已知现状OD交通量和将来小区间行驶时间分别见下表1和表2，用重力模型预测将来OD交通量，如果不满足精度要求用福莱特法进行修正。设收敛标准为ε＝3％。重力模型参数k=0.138，β=1.152，γ=1.536。 表1 D O 1 2 3 现状值 将来值 1 17.0 7.0 4.0 28.0 38.6 2 7.0 38.0 6.0 51.0 91.9 3 4.0 5.0 17.0 26.0 36.0 现状值 28.0 50.0 27.0 105.0 将来值 39.3 90.3 36.9 166.5 表2 D O 1 2 3 1 4.0 9.0 11.0 2 9.0 8.0 12.0 3 11.0 12.0 4.0
在信号检测实验中，虚报率纵轴值为0.15，击中率的纵轴值为0.30，则β值为（)。
在模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中（)。
用一组20个观测值的样本估计模型Yi=β0&43;β1X1i&43;β2X2i&43;i后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于：（）
