利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,有关无风险利率的表述正确的是()。
资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
下列在表述资本资产定价模型参数估计时,说法不正确的有( )。
当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些()的证券或组合。
下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件()。
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
采用资本资产定价模型估算普通股资金成本时涉及到()等因素
资本资产定价模型理论认为,只要任何~个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,()。
利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,下列有关无风险利率的表述中不正确的有()。
在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为,投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期()。
在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,下列关于市场风险溢价的说法中正确的是()。
下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。
在使用资本资产定价模型时,需要估计()三方面的条件。
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同,资本−资产定价模型用( )。
当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些β系数低的证券或组合。 ()
当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些β系数低的证券或组合。()
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用,以下说法正确的有()。Ⅰ.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
在运用资本资产定价模型时,某资产的p值小于零,说明该资产风 险小于市场风险。 ()此题为判断题(对,错)。
风险资产的贝塔系数有可能为零吗?解释一下。根据资本资产定价模型,这种资产的期望收益是多少?风险资产的贝塔系数可能为负吗?资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么?为什么?
资本资产定价模型认为,投资者想要获得更高的报酬,就必须承担更高的风险。此处的风险指的是()
当使用资本资产定价模型公式时,贝塔用来衡量()
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。()
19、资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释________。