对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于极度实值或极度虚值时。（）
当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。（）
与购买期货合约相比，购买虚值或平值看涨期权的杠杆效应（）。
临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。
实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（）
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）
平值期权和虚值期权的时间价值（）零。
在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（）
标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。
当一种期权正好处于平值期权时，其时间价值达到最小。（）
3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。
当利率提高时，期权买方收到的未来现金流的现值将（），从而使期权的时间价值（）。
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。
购买虚值期权总是比购买实值期权更合算
一张处于虚值状态的看涨期权的内在价值等于零。
当期权的执行价格＜标的物价格时，该期权为实值期权。（）
当一种期权处于深度实值时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性（），使它减少内涵价值的可能性（）。
深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。
股票看跌期权在（）下，处于虚值状态
26、实值期权的价值通常高于虚值期权。
