对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于极度实值或极度虚值时。（）
金融期权中，属于实值期权的有（）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。（）
对于实值期权，内涵价值升高，期权的价格会（）。
实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零
2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（）
当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）
金融期权中，属于实值期权的有（ ）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）
平值期权和虚值期权的时间价值（）零。
在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（）
实值期权是指内涵价值计算结果（）零的期权。
金融期权中，属于实值期权的有（）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。
平价期权的 Vega 值通常总是比虚值期权和实值期权的 Vega 值大
购买虚值期权总是比购买实值期权更合算
一张处于虚值状态的看涨期权的内在价值等于零。
实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)
深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。
