当一种期权处于极度虚值时，投资者不愿意为买入这种期权而支付任何权利金。（）
一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就越大。（）
时间价值的有无和大小同内涵价值的大小有关，尤其是当期权处于极度实值或极度虚值时。（）
在加挂新的期权合约时，其平值期权的价格采用哪种方法确定。（）
当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。（）
当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）
无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（）
当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。
当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期权的期限为6个月。
期权剩余的有效日期越长，其时间价值就（）。
当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（）。
平值期权的执行价格（）其标的资产的价格。
假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其期权金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元（）
当期权为（）时，期权的时间价值最大。
一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）
平值期权
平值期权和虚值期权的时间价值（）零。
在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（）
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
同时卖出一个平值欧式看涨期权和一个平值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，实施这种策略的投资者预期是（)
当一种期权处于深度实值时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性（），使它减少内涵价值的可能性（）。
平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（）此题为判断题(对，错)。
一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格相对差额越大，其时间价值（）
