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关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。
A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
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下列关于产品组合的说法中，正确的是（）。
A . A产品组合的宽度越大，说明企业的产品线越多
B . B产品组合的深度越大，企业产品的规格、品种就越多
C . C产品组合的深度越浅，宽度越窄，则产品组合的关联性越大
D . D增加产品线和扩大经营范围，可以使企业获得新的发展机会
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。
A . 曲线上的点均为有效组合
B . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
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下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。
A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
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下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
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在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
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下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险
C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
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下列关于投资组合理论的说法中不正确的是（ ）。
A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益
B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险
C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
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下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D . 曲线上的点均为有效组合点
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下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A . A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B . B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C . C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D . D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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下列关于组合旅游的说法中，正确的是 （ ） 。
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关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
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下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）
A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿
B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿
C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
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已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：（)。
A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
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下列关于压型钢板组合楼板的说法中，正确的是()。
A．压型钢板以衬板形式作为混凝土楼板的永久性模板
B．经过构造处理，可使混凝土、钢衬板共同受力
C．压型钢板施工时可以作为施工的台板
D．可以利用压型钢板肋间的空隙敷设室内电力管线，充分利用楼板结构中的空间
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关于分解、组合与整合技术,下列说法中,正确的是()。
A．组合技术主要是在既有金融工具基础上,通过拆分风险进行结构分解使其风险因素与原工具分离,创造出若干新型金融工具,以满足不同偏好投资人的需求
B．分解技术主要是在同一类金融工具或产品之间进行搭配,通过构造对冲头寸规避或抑制风险暴露,以满足不同风险管理者的需求
C．整合技术主要是在不同种类的金融工具之间进行融合,使其形成具有特殊作用的新型混合金融工具,以满足投资人或发行人的多样化需求
D．分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合,其共同优点都在于灵活、多变和应用面广
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下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。
A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
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下列关于市场组合的说法不正确的是()。
A．市场组合的风险就是市场风险
B．市场组合的收益率就是市场平均收益率
C．实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率
D．市场组合的β系数为1
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【多选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。
A．作为整体的证券市场的β系数为1
B．股票组合的β系数是构成组合的各股β系数的加权平均数
C．股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D．股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
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下列关于货币市场基金在投资组合中的作用，说法错误的是（）
A．与其他类型基金相比，货币市场基金具有风险低、流动性好的特点
B．是厌恶风险、对资产流动性和安全性要求较高的投资者进行短期投资和现金管理的理想工具
C．货币市场基金可分为开放式基金和封闭式基金
D．是暂时存放现金的理想场所
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7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确
