某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
在99%的臵信度上，一年之内为弥补银行的非预期损失所需要的资本为50亿元，这里的50亿元是（）。
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
用同一个样本统计量分别估计总体参数的95%置信区间和99%置信区间，哪一个估计的精度更好？为什么？
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。
99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。
标准正态分布曲线下中间99%的面积所对应的横轴尺度Z的范围是（）
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
t值为1.65，所对应的置信度为（）。
某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VAR）值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该基金公司在未来250天内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？
一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后，担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列，得出如下结果： 那么投资组合置信水平99%的ES为多少？http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png
一家银行内部使用90％的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？
假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少？
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元”的涵义是（）。
A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）
在VaR方法中，95%的置信水平的含义是指95%的把握认为最大损失将会超过VaR值（）
标准正态分布曲线下区间（-∞，+ 1.96)所对应的面积是A．99.5%B．97.5%C．95%D．99%E．90%
11、一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？
40、在用正态分布进行置信区间估计时，临界值1.96所对应的置信水平是（）
