某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
某交易台在1天，95%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万）等于（）
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。
99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。
某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VAR）值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该基金公司在未来250天内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？
一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后，担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列，得出如下结果： 那么投资组合置信水平99%的ES为多少？http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png
一家银行内部使用90％的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？
假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少？
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元”的涵义是（）。
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。
A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为（)。
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合()。
持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。()
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）
11、一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？
