计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()
风险价值法(VaR法)主要被用于()的评估。
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()
在险价值法(VAR)
VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
VaR法告诉我们的是什么?()
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
下列属于VaR法特性的是()。
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是()。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是()
通常人们将风险定义为未来净收益的不确定性,这种不确定性常以不同的形式表现出来,最早的方法是VAR法。()
VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对,错)。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中,正确的是()
用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。I、头寸的波动性II、交易发生的频率III、市场数据的可获得性IV、监管者的要求
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
资产负债管理的技术方法包括()。①现金流量检测法②VAR方法③现金流量匹配法④免疫法⑤动态财务分析
资产负债管理的技术方法包括()。①现金流量检测法②VAR方法③现金流量匹配法④免疫法⑤动态财务分析A、①③④