刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210390416051.png 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为（），其中（）能够提供经风险调整后最好的收益。
根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）
夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（）
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）
已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。（）
差异回报率也称产夏普指数。
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（）
使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。（）
根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（）
夏普基准是指多种特定的市场指数进行多元回归分析来构造绩效评估的综合性比较基准。
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（）
基金的业绩表现主要观察指标有标准差、贝塔系数和夏普指数，其数值越小说明风险越小，对投资人越有利。
M2测度实际上表现为两个收益率之差，不过M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）
当基金组合中包含不同的资产类别时,如同时投资于股票和债券的平衡型基金,使用单一市场指数对组合绩效表现加以评价也是不适宜的,这时用()则更具合理性。
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）
特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好。()此题为判断题(对，错)。
假设基金a，基金b及市场指数的特雷诺指数分别为l、54，1、69，1、47，则表现排序正确的是（）。(1分)
下列说法错误的是（)。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指
夏普指数调整的是（），因此当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标
