夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210390416051.png 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为（），其中（）能够提供经风险调整后最好的收益。
夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（）
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
有些基金主要投资于货币市场，有些基金投资于指数成分股，因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。
深证基金指数的选样范围为在深圳证券交易所上市的全部证券投资基金（不包含创新型基金）。（）
基金管理人试图将指数化管理方式与积极型、股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上作适当的主动性调整，这种股票投资策略被称为加强指数法。（）
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（）
一位分析师为共同基金收集资料，包括标普500指数和一年期债券。共同基金的夏普利率接近于（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017041210074579265.png
根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（）
在基金收益分配中，按单一项目分配，是指每个投资项目投后退出的每一笔资金都按照一定的顺序在（）之间分配，而不是首先满足基金投资者的全部本金出资和优先收益。
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。（ ）
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
基金的业绩表现主要观察指标有标准差、贝塔系数和夏普指数，其数值越小说明风险越小，对投资人越有利。
M2测度实际上表现为两个收益率之差，不过M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。（）
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）
深证基金指数的选样范围为在深圳证券交易所上市的全部证券投资基金(不包含创新型基金)。（）此题为判断题(对，错)。
下列说法错误的是（)。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指
小青按照定投温度后，他决定把手里的基金全部卖出，此时的指数温度约为（）
当某一项目的鉴别指数D=-1时，（)组的被试全部通过。
