在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率越高。
夏普指数、詹森指数属于()调整方法。
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。
在证券组合业绩评估中,使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。()
夏普指数调整的是全部风险,因此,当某基金就是投资者的全部投资时,可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。()
夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。()
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明()。
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。()
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。()
根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。()
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。( )
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。
夏普指数是由威廉·夏普提出的一个()指标。
夏普指数考虑的是总风险,而特瑞诺指数考虑的是()。
夏普指数模型表明,在同样一个单位风险条件下,夏普指数越小,投资组合的绩效越好。因此,根据计算结果,我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合()
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩,存在的缺陷有()。
夏普指数是由威廉?夏普提出的一个()指标。
夏普指数调整的是(),因此当某基金就是投资者的全部投资时,可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系