关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A . 最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为ω，便认为投资风险为ω，其可能会全部损失 B . 敏感性方法是将收益标准差作为风险量度 C . 波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失 D . VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

A . A、经济风险反映在资产负债表上 B . B、经济风险会影响利润表 C . C、经济风险会同时体现于资产负债表和利润表 D . D、经济风险通过现金流量表体现

A . 用单位面积上所承受的压力来表示 B . 用大气压来表示 C . 用夜柱高度来表示 D . 用绝对压强来表示 E . 用相对压强来表示

A . 风险量化就是对主要的风险元素赋予数值 B . 主要的风险元素包括违约概率、违约损失率和违约风险暴露 C . 赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值，这要取决于银行是适合内部评级初级法还是高级法 D . 风险量化要求违约和其它词语准确定义，并且坚持内部估算的标准 E . 银行往往使用较长观察期的数据（如果有的话），并且涵盖一个完整的经济周期，以控制统计上的误差

A . 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重 B . 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值 C . 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求 D . 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

A . A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 B . B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。 C . C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A . VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C . Ap为金融资产在持有期Δt内的损失 D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

A . 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险 B . 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险 C . 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求 D . 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失 E . 风险价值不是以概率百分比表示的价值

A . 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B . 单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大 C . 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D . 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

A . 只有一种单位：Twip B . 只有一种单位：Cm C . 只有一种单位：Point D . 可以有多种单位

A . A．中国银行业监督管理委员会于2005年公布《商业银行合规风险管理指引》 B . B．《商业银行合规风险管理指引》所称合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致 C . C．《商业银行合规风险管理指引》本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险 D . D．《商业银行合规风险管理指引》所称法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守

A . 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B . 是所有计算VaR的方法中最简单的 C . 反映了高阶非线性特征 D . 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

A . 离散系数是期望值与方差的比值 B . 离散系数越大，损失分布越均匀 C . 离散系数是期望值与标准差的乘积 D . 经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强

A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险

A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2661001-2664000/e5f0595bd7913a21394eae03aefb6be2.gif' /> 此题为多项选择题。

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2700001-2703000/d8c1fd7d63f317c1336cc58de003038f.gif' />

A．与市场和信用风险类似，操作风险通常是主动产生的 B．操作风险往往不易辨别也不能分散 C．在一个流动的交易市场中，操作风险是不会消除的 D．BC说法都正确

A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

A．压力测试可以在某个产品层面进行，而且测试的精确性可能更高 B．一般来说在设计压力情景时，只需要考虑微观要素敏感问题 C．压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析 D．极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景

A．利用概率分布的概念，可以对风险进行衡量 B．期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越小 C．期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越大 D．标准差越小，概率分布越集中，相应的风险也就越小 E．标准差越大，概率分布越集中，相应的风险也就越小