以下关于抽样风险和非抽样风险表述中，正确的是（）
某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。
在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
关于信贷资产风险分类，以下表述正确的是（）。
计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。
在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（ ）。
在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。
计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。
关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
下列关于计算贷款综合风险度的系数表述中，不正确的是（）
以下关于资金时间价值的表述中，正确的是()。
关于风险分析的计算公式，表述正确的是（）。
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
以下关于抽样风险和非抽样风险表述不正确的是（）。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
以下关于企业价值的表述，不正确的是（）
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
市场风险管理部门和市场风险承担部门应运用风险计量模型、方法和系统，对市场风险可能导致的损失进行定量计算。以下对损失的表述不正确的是（）
关于估值方法中的清算价值法，以下表述正确的是（)
