Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051511430393660.jpg 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。
某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。
一个期限为90天的微软股票的看跌期权的执行价格为30美元。微软股票的当前市场价格为30美元。该期权的delta值最接近于？（一个平值看跌期权的delta值接近-0.5）
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
一个交易员出售了300份看涨期权合约，每份合约基于100股日产汽车股票，90天后到期，执行价格为1.8美元。相对于一股的期权delta为0.6。你已经通过购买18 000股表的股票对期权的风险暴露进行对冲。第二天，股票价格下跌并且期权的delta下降为0.54。为了保持期权的对冲，你应该怎么做？
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
（）用来度量期权价格对剩余时间变动的敏感度。
Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（）导数
