解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。
在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）
买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。
如果期货期权卖方想通过对冲了结其在手的合约部位，就必须卖入内容数量相同、执行价格和到期日相同的期权合约。（）
不同交易所或同一交易所不同的期权合约，执行价格的推出方式和给出数量不同，同一期权合约不同的执行价格段，（ ）也不相同。
决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率 ⅳ波动率
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。
假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。
假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？? 卖空股票|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权|买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
其他条件都相同，较高执行价格的看涨期权与较低执行价格的看涨期权相比，对冲比率高还是低？
假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。
两份美式看跌期权，如果他们的标的资产S和执行价格K相同，但到期日不同：T1＜T2, 则在时间t，他们的价格满足下列关系：P（S;K;t,T2) ≥P（S;K;t,T1)
包括一个简单股票期权头寸和一个标的股票头寸的策略有许多不同种类,组合的效果也不尽相同,一个股票的多头与一个看涨期权的空头组合后,可以看做()
日历价差期权可通过以下方式构造（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）
你发现看涨期权和看跌期权具有相同的行权价和期限。你认为这两种期权的价格孰高孰低？证明你的答案，并提供直观的解释。
26、VIX指数时根据相同标的资产、相同期限、不同行权价的期权价格计算得来的。
同种物质组成的形状不同的实心固体，其质量与体积的比值相同（）
