期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。
下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。
价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。
期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
结合对（）的挑战，人们提出了市场异常策略，如小公司效应、日历效应等。
在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
结合对（ ）的挑战，人们提出的市场异常策略，如小公司效应、日历效应等。
机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。
结合对（）的挑战，人们提出的市场异常策略，如小公司效应、日历效应等。
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
价差结构型交易策略主要依据的原理是（）。
关于牛市价差策略，下列说法错误的是
在商品房价格策略制定中，不同房号的价差是基于（）确定的。．
交易者判断标的资产价格有大幅下跌可能，适宜构建熊市价差期权策略（）
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，具体操作策略如表7所示，则合理的操作策略有（）。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10248001-10251000/778db9cc426be4c51332f2bfea99f577.jpg' />
期货套利交易中，如果套利者认为两个相关期货合约的价差过大时，适宜采用卖出套利交易策略（）
日历价差期权可通过以下方式构造（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）
下面关于水平价差策略表述正确的是（)。
7、某日，CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379， ICE交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7336（交易单位均为100000AUD），若CME和ICE澳元/美元合约的合理价差为55点，交易者认为当前价差偏小，存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是（不考虑各项交易费用）
下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）
