两种完全正相关股票的相关系数为（）。
两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。
由于坡度阻力与滚动阻力均属于与道路有关的阻力，而且均与汽车重力成正比，故可把这两种阻力合在一起称作道路阻力。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。
两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω A =1/4，ω B =3/4，ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg
等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。
在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有（ ）
两种完全正相关的股票形成的证券组合（ ）
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。
在证券投资时，把收益呈负相关的股票组合在一起，能有效地分散风险。
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
如果两种股票的相关系数 R=－1，则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。（)
假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为()时，资产组合风险降低幅度最大。
两支收益率完全正相关的股票组合在一起，无法抵消掉任何风险。（)
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
