两种完全正相关股票的相关系数为()。
由于坡度阻力与滚动阻力均属于与道路有关的阻力,而且均与汽车重力成正比,故可把这两种阻力合在一起称作道路阻力。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。
等量资本投资,当两种股票完全正相关时,把这两种股票合理地组合在一起,下列表述不正确的是()。
在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。()
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成,则
当两种股票完全正相关时,下列说法不正确的有( )
两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时()。(1.0分)
两种完全正相关的股票形成的证券组合( )
两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。
资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%,B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是( )。
在证券投资时,把收益呈负相关的股票组合在一起,能有效地分散风险。
如果两种股票的相关系数 R=-1,则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。()
假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为()时,资产组合风险降低幅度最大。
当()大于零时,说明基金经理成功地预测到市场变化或正确地选择股票,或同时具备这两种能力
两支收益率完全正相关的股票组合在一起,无法抵消掉任何风险。()
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?