在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了（ ）的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（ ）。
小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12％，标准差为0．06，同期一年期定期存款利率为2．25％。则小李该基金组合的夏普比率是（）
在收益一标准差坐标系中．下列哪些_______是正确的？（纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差）。
无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。
已知某基金在某年度，以月度收益率计算的波动率为7%，以交易日数据计算的夏普比率为0.2，以交易日数据计算的特雷诺比率为0.0025，假定当年交易日天数为243天。该基金的年化波动率、年化夏普比率和年化特雷诺比率分别为（)。
一只股票的年化期望收益率是10%，该股票的标准差是40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的夏普比率是多少？（)
某基金夏普比率为0.2，标准差为10%，假设一年期定期存款利率（无风险利率）为3%，则该基金的收益率为（）
证券A的收益率为12%，收益率标准差为8%，夏普系数为1.25，则无风险利率为（）
某投资组合平均收益率为10%，收益率标准差为15%，贝塔值为1.2，若无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为（）
4、x股票：收益15%，标准差20%。y股票：收益20%，标准差28%。如果用x与y构建一个组合，收益率是18%。组合中Y股票的的比率是（）
在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）
某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为10%，贝塔值为2.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（）
37、一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？
