下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应提出这两年的数据 D . 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

A . 交易成本与税收为零 B . 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金 C . 市场无风险利率为常数 D . 股票的波动率为常数

A . 期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 B . 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C . 二叉树模型是一种近似的方法 D . 二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

A . 估计市场风险溢价时使用权益市场的几何平均收益率，可以更好地预测长期平均风险溢价 B . 通货膨胀较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 C . 公司三年前大量举债用于收购A公司，估计β系数时应使用公司举债之后的数据计算 D . 估计市场风险溢价时应剔除金融危机导致证券市场萧条时期的数据

A . 二叉树模型是一种近似的方法 B . 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C . 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D . 假设前提之一是不允许卖空标的资产

A . A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B . B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走 C . C、投资者都是价格的接受者 D . D、允许以无风险利率借入或贷出款项

A . 约翰·考克斯 B . 马可维茨 C . 罗斯 D . 马克·鲁宾斯坦

A . 二叉树是结点的有限集合，这个集合不能为空集 B . 二叉树是树的特殊情况，即每个结点的子树个数都不超过2 C . 二叉树的每个非叶结点都恰有两棵非空子树 D . 每一棵二叉树都能唯一地转换到它所对应的树（林）

A . 除了最后一层外，每一层上的结点数均达到最大值 B . 可能缺少若干个左、右叶子结点 C . 完全二叉树一般不是满二叉树 D . 具有结点的完全二叉树的深度为[1og2n]+1

A .https://assets.asklib.com/psource/1464851769023038818.png B .https://assets.asklib.com/psource/1464851776204092662.png C .https://assets.asklib.com/psource/1464923437251059242.png D .https://assets.asklib.com/psource/1464851796992065047.png

A . 仅Ⅰ和Ⅱ B . 仅Ⅱ和Ⅲ C . 仅Ⅲ和Ⅳ D . 仅Ⅳ和Ⅴ

A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . 估计市场风险溢价时，为了使得数据计算更有代表性，应该选择较长的时间跨度，其中既包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期 D . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些

A . 总时间段分为两个时间间隔 B . 在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌 C . 股票有2种可能的价格 D . 如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格

A . A、通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . B、公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . C、金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D . D、为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

A . 若一个结点足某义树的对称序最后一个结点，则它必是该二叉树的前序最后一个结点 B . 若一个结点是某二义树的前序最后一个结点，则它必是该二叉树的对称序最后一个结点 C . 若一个树叶是某二叉树的对称序最后一个结点，则它必是该二叉树的前序最后一个结点 D . 若一个树叶是某二叉树的前序最后一个结点，则它必是该_叉树的对称序最后一个结点

A . 纯贴现债券，也称为零息债券 B . 优先股通常被看作定期支付利息的债券 C . 平息债券已经在市场上流通一段时间 D . 流通债券是指已发行并在二级市场上流通的债券

A . A、市场投资没有交易成本 B . B、投资者都是价格的接受者 C . C、允许以市场利率借入或贷出款项 D . D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

A．二叉树的度为2 B．二叉树的度可以小于2 C．每个结点的度都为2 D．至于有一个结点的度为2

A．未来股票价格将是两种可能值中的一个 B．允许卖空 C．允许以无风险利率借入或贷出款项 D．看涨期权只能在到期日执行

A．标的资产和一份卖出的看跌期权 B．标的资产和一份买入的看涨期权 C．标的资产和一份卖出的看涨期权 D．标的资产和一份买入的看跌期权

A．n (n＞2) 个结点的二叉树中至少有一个度为 2 的结点。 B．任何一棵完全二叉树中，叶子结点或者和分支结点一样多，或者只比分支结点多一个。 C．二叉树就是度为 2 的树。 D．完全二叉树最适合采用顺序存储结构。 E．满二叉树中的所有棵子树都是完全二叉树。 F．完全二叉树中，若某个结点无左孩子，则其必为叶子。 G．在叶子数目和权值均相同的所有二叉树中，最优二叉树一定是完全二叉树。

A．资本市场是垄断的 B．市场无摩擦 C．不存在无风险套利机会 D．下一期的股票价格只有两种可能

A．通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B．公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C．金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D．为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率