后序遍历二叉树的的操作定义为；若二叉树为空，则为空操作，否则进行如下操作，后序遍历二叉树的（）；后序遍历二叉树的（），访问而叉树的（）。
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。
在二叉树中插入结点，该二叉树便不再是二叉树。
在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为()。
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（）
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
在下述结论中，正确的是（ ）①只有一个结点的二叉树的度为0; ②二叉树的度为2； ③二叉树的左右子树可任意交换; ④深度为K的完全二叉树的结点个数小于或等于深度相同的满二叉树。
期权二叉树模型只适用美式期权（）
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
由一棵二叉树的前序序列和 序列可唯一确定这棵二叉树。
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
在叶结点个数和权值相同的所有二叉树中，最优二叉树一定是完全二叉树。（)
下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
52、以下属于二叉树模型的基本假设的是（）。
