对沪深300股指期货合约，下列说法正确的是（）。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。
在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。
某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
沪深300股指期货合约到期日为（）。
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）
沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（）
沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五（遇法定节假日顺延）。（）
沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。
沪深300股指期货的合约乘数为（）。
6、假设8月20日是交易日，9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点，保证金率为8%，此时购买一手沪深300股指期货合约需要
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]（）
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（）期货合约进行套期保值
IF1011合约表示的是2011年10月到期的沪深300股指期货合约。（）
沪深300股指期货合约的最后交易日为（）。
沪深300股指期货合约的到期日为合约到期月份的（）。
沪深300股指期货合约的交易单位为“手”，期货交易以交易单位的整数倍进行。（）
沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（）。
