下列有关看涨期权价值的表述中，正确的是（ ）。

A . A、均以股票为标的资产 B . B、执行时的股票均来自于二级市场 C . C、认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型定价 D . D、都具有一个固定的执行价格

A . A、期权价值的上限是股价 B . B、期权价值的下限是内在价值 C . C、股票价格为零时，期权的价值也为零 D . D、股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行

A . 股票市价越高，期权的内在价值越大 B . 期权到期期限越长。期权的内在价值越大 C . 股价波动率越大，期权的内在价值越大 D . 期权执行价格越高，期权的内在价值越大

A . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权” B . 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权” C . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权” D . 对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

A . 只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B . 只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C . 投资者的最大损失为3元 D . 投资者的最大收益不确定

A . 看涨期权的价值上限是股价 B . 只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

A . 美式看涨期权只能在到期日执行 B . 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C . 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

A . 看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票 B . 认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题 C . 看涨期权时间短，认股权证期限长 D . 看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权

A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费

A . 看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升 B . 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值 C . 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D . 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

A . 期权的价值上限是执行价格 B . 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限 C . 股票价格为零时，期权的内在价值也为零 D . 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格加执行价格减股票购买成本 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

A . 随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降 B . 看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大 C . 股价的波动率增加会使期权价值增加 D . 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

A . 看涨期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升 B . 如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权没有价值 C . 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D . 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

A . 期权价值＝内在价值+时间溢价 B . 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 C . 期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低 D . 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同

A . 均以股票为标的资产 B . 执行时的股票均来自于二级市场 C . 认股权证不能用布莱克一斯科尔斯模型定价 D . 都有一个固定的执行价格

A．只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B．只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C．投资者的最大损失为3元 D．投资者最大收益不确定

A．多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大 B．空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 C．多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大 D．空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

A．它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权 B．它们具有一个固定的执行价格 C．它们执行时，股票均来自二级市场 D．它们的执行都会引起每股收益和股价的稀释

A．看涨期权是指购买期权，没有卖方 B．看跌期权是指出售期权，没有买方 C．看跌期权和看涨期权都有购买者 D．看涨期权有出售者，但看跌期权没有买入者

A．潜在利润最大为期权费 B．当标的资产市场价格下跌时可规避风险 C．潜在最大损失为无穷大 D．当标的资产市场价格等于期权执行价格与期权费之和时.达到盈亏平衡