欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。（ ）
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）
在场外期权交易中，利率上限期权与下限期权之间存在的平价关系是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017071916572267929.png
合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。
随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
根据买卖权平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于（）。
实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零
根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。
平价期权的 Vega 值通常总是比虚值期权和实值期权的 Vega 值大
以下关于用平价或虚值期权构造的保护性看跌策略的说法，错误的是
【单选题】平价关系中，认购与认沽期权需要满足的条件不包括（）。
深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。
关于期权平价关系的描述正确的是
根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
构造投资组合的方法证明欧式看涨看跌期权的平价关系。
期权是一种有助于规避风险的理想工具。依照执行价格，期权的状态可分为价内期权（in－the－money)、价外期权（out－of－the－moriey)和平价期权（At－the－money)三种。以下属于价内期权的是（)
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）
22、如果股票支付红利，欧式看涨期权与看跌期权的价格之间不存在平价关系
