某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。
如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将( );当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将( )。
债券型基金的久期越长,净值对于利率变动的波动幅度越(),所承担的利率风险越()。
与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。()
如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
银行资产和负债的久期越长,利率风险越小。()
债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。()
债券基金的久期越长,净值的波动幅度( ),所承担的利率风险就( )。
当利率变动幅度较大时,用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的()引起的。
债券的久期越长市场风险越小。
若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为()。
债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。()
如果某债券基金的久期是8年,当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将()。
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的()引起的。
金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越(),表明利率变动将会对银行的经济价值产生较()的影响。
债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍,假定其他条件不变,当市场利率下降时,两只基金净值最可能发生的是()
如果某债券基金的久期是5年,那么,()。A.当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约增加5%B.当
如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
不考虑其他因素的情况下,商业银行资产的久期越长,利率风险越大。()
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是()。
a.如果年利率上升至12%,运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变?b.如果票面利率是12%而不是8%,且半年的利率还是5%,使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。
债券的久期为7年,若市场利率为3.65%,则其修正久期为()
若付息债券的久期为3,市场利率上升0.25%,考虑凸度因素,则债券价格的()
只要能够始终保持资产和负债的久期一致,那么不论市场利率如何变动,资产减去负债后的净值保持不变()