在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。()
两种股票完全负相关时,把这两种股票合理地组合在一起时()。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券,获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。()
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是()
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。
在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
在证券组合完全负相关的情况下,可获得无风险组合。()
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。( )
当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。()
证券A和B完全负相关,二者完全反向变化,同时买入两种证券可抵消风险。()
两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时()。(1.0分)
两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合,那麽最小方差资产组合的标准差为()
48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
当两种证券完全正相关时,他们的相关系数()。
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?