若事务T对数据R已加X锁，则其他对数据R（）
若事务T对数据R已加了X锁，则其他事务对数据R（）。
D/P·T/R项下，货到目的港后，买方凭T/R向代收行借单提货。若事后卖方收不回货款，则（）。
若事物T对数据R已经加了X锁，则其他事物对数据R（）。
4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
若事务T对数据R已经加了排它锁，则下面说法错误的是（）
设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权（看跌期权），当限制期T年后，股票价格（）时，股票投资盈利X－S，投资者不会行权，期权价值为0。
若投资者持有某只股票，认为该股价会继续上涨，但涨幅不会太大，如果涨幅超过目标价位则会考虑卖出股票，那么投资者可采用（）。
若事务T对数据R已加排他锁（X锁），则其他事务对R（）。
从投资决策的角度看，如果一项资产的未来净现金流入的现值大于该资产的市场价格，则意味着该资产的价格高于其价值，资产被高估，可以卖出该资产；反之，资产的价值被低估，应该买进该资产。
若事务T对数据R已经加X锁,则其他事务对数据R （ ）。
若r大于0，n为正整数，则存在唯一正数使得x0n=r。（）
若事务T对数据R已加X锁，则其他事务对数据R（)。
在D/P·T/R项下，货到目的港后，买方凭T/R向代收行借单提货。若事后卖方收不回货款，则( )。
根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，则其期货的理论价格为（）。
转托管可使投资者于（)日就可以在转入券商（新的托管券商)处卖出证券。A．T+0B．T+1C．T+3D．T+5
在期现套利之中，若F（t-q)（T-t)，则说明（)。A．期货价值偏高，买入股指成分股，卖出期货合约进行套利
质量为m的质点，在变力F=F0（1－kt)（F0和k均为常量)作用下沿Ox轴作直线运动，若已知t=0时，质点位置坐标x0=0，速度为υ0，且力的方向与初速度方向一致，则质点运动微分方程为（)，质点速度随时间变化规律为υ=（)，质点运动学方程为x=（)。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）
若一个投资方案的净现值大于零,则可以说明（）
若事务T对数据R已加了X锁，则其他事务对数据R__________。
设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权时，股票投资盈利X－S，投资者不会行权，期权价值为0（）
