马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
马柯维茨认为,证券投资过程可以分为四个步骤,其排列的顺序依次为()。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()。
不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的(),是使投资者最满意的有效组合。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
当代国际证券投资理论是以马柯维茨的()为基础发展起来的。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()()()。
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。()
现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如,能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的()是使投资者最满意的有效组合。
现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
以下不属于无差异曲线特点的是()。A.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线B.每个投资者的无差异
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
下列关于无差异曲线特点的说法中,正确的有()。Ⅰ.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线;Ⅱ.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇;Ⅲ.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同;Ⅳ.无差异曲线的位置越高,其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高